交易者如何搭建一套合适的盈利系统

每个做了一段时间交易的人,肯定传说风闻过要盈利的话必然要一套正期望的交易系统。但是却从没有人告诉我们若何才华成立一个盈利的交易系统，有的人会对在成立一套系统后，就会对过去的历史数据停行回测，若是是盈利的话，就会操纵。但是未来实的会和历史一样么？历史会那么简单的频频么？阿谁问题就让良多人猜忌，到底能否存在一个正期望系统？若是存在的话，那交易系统的哪个部分是最关键的？要回测多长时间才足够值得相信？

其实关于阿谁问题，早就已经有了谜底了，只是我们带有成见的目光去看他，那也是我比来才发觉到，若是我发觉到的话，估量就不会走那么多弯路了。所有谜底都在海龟交易系统里面。

一、为什么我会说谜底就在海龟交易系统里面

关于海龟交易系统是什么的话，我估量大大都交易者都已经明晰了，若是不明晰可以看一下费斯写的《海龟交易法例》。良多人只在研究阿谁系统的出场出场等的细节，话说似乎没有人研究昔时丹尼斯他们怎么会设想那一系统的设法。我比来就在想他们为什么能设想出那么一套正期望系统。

丹尼斯他们设想的海龟系统事实昔时有没有测试过？海龟那本书没有讲述，只是说过后来海龟他们自己去做回测发觉确实是能够赚钱的。假设他们有测试过，那按一般人的逻辑来说，马上就把几百万美金给那些新人去按照系统做实盘么，那里排除他们钱太多没处所花？按照我们现在的做法，假设我们设想了一个系统，也回测过可以盈利，我们可能会在模拟盘再继续做测试或者是间接投入实盘小额做。然而丹尼斯他们就非常有自信，晓得阿谁系统只要施行的话，就一定能够盈利。为什么他们就那么有自信呢？我认为那才是阿谁交易系统的关键所在。

二、阐发海龟交易系统

海龟系统是突破20天出场，反向突破10天出场，然后以2倍ATR做行损，每隔0.5倍ATR加仓，加三次。那里的出场他们采取突破出场，然后反向突破10天出场，表示他们要捕捉一个非常大的趋势，而且他们加仓间隔非常小，按海龟他们说法，有时候一天就把仓位加满了，要想一下他们可是做日线级此外。

阿谁系统的做法其实和丹尼斯以前大赚的做法类似，丹尼斯昔时也是因为捕捉到一个大趋势，然后重仓，最后才有那么大的盈利。

良多研究海龟交易系统的人，都发现阿谁系统能够盈利的实正原因和他的20天突破出场无关。换句话来说，就算是换10天突破，100天突破，以致是某个形态突破等等，他也是能够盈利的。也就是说即便是一个随机的突破出场，再套上海龟的交易规则也是能够盈利。

那很显然一个法子能否盈利绝对不是靠他的出场有多凶猛，我不竭都说研究出场和形态永久都只是锦上添花，而不是雪中送炭。

良多人说阿谁系统的核心就是他的头寸调整法子，ATR头寸调整可以说是昔时更先辈的头寸调整法子，他把所有波动颠末头寸的调整，全都转化成不异风险。网上有个说自己用回测的法子测试海龟系统，功效当然是盈利的，但是他却对此很不满意。我认为归根究底是因为他测试的所有品种全都是用1手去做，而他却刚好把阿谁系统的核心给丢弃了。他里面肯定有一大部分，波动低的品种走出趋势了，但是却填补不了波动大的品种吃亏所产生的丧失。关于那一点，我其实理解得很深，我比来在转行做期货，因为资金的原因，无法停行头寸调整，那让我出格难停行交易，而我的核心也在那里，现在只能从头设法子。对期货有体会的朋友也应该晓得，期货品种波动率仍是相差很大，而且有部分价位一跳的金额也相差很大，若是头寸没调整好，也会呈现上面的情况。

关于系统加仓那部分。关于加仓的话，其实我不竭保持中立定见，以前我也写过一篇日记是关于加仓的。我觉得丹尼斯把海龟系统的加仓应该是看得很重要，要不怎么会愿意冒更大的风险去加仓，而且是持续加3次。要晓得阿谁系统能产生那么大回撤的一个原因就是加仓加得太猛了。

三、若何把持海龟交易系统构建自己的交易系统

在海龟计划完毕后，有部分海龟给基金公司高薪礼聘去做他们的基金司理，他们都把海龟系统停行了或多或少的调整。次要都是降低整个系统的风险。其实我们也一样能够把持海龟系统来构建属于自己的交易系统。

若是只是想做短期趋势交易，那就把突破10天出场，改成5天或者更短，以致可以用突破10天均线出场，10天均线代表的是10天的均价，其实逻辑都是类似的。

至于出场的话，那就愈加不是重点了，可以随意选择自己爱好的出场。

关于头寸调整方面，可以用回ATR做头寸调整，当然若是是用2倍ATR行损的话，那么就不适宜做太短的趋势了。若是不用ATR头寸调整的话，也可以根据出场的形态或撑持阻力做为行损点，然后根据行损间隔调整头寸大小。

而加仓的话，可以做也可以不做，我自己的话就爱好加仓越早越好。

系统成立后能否需要测试呢？若是可以做到测试当然可以，不能的话就在模拟操练一下，就算以后修改系统，整体交易理念也不能变。良多人不竭无法盈利的原因就是阿谁交易理念问题，也就是我们常说的心态。

总结：我晓得有良多人说海龟交易系统已经不能赚钱了，因为他公开了。其实我想说若是海龟系统因为公开了就无法赚钱的话，那底子市道上所有的手艺阐发也可以不用研究了，那些也肯定赚不了钱。现在良多交易法子其实都很不负责任，用那种法子不能盈利的话，就说是因为手艺不到家，而往往他们就给不出那种法子能够盈利，盈利几，回撤几，胜率盈亏比等几的所有交易的统计数据，因为他们都说法子无法量化。每次我在网上搜高胜率形态，不要认为我实的在找形态，我只是在找那些形态胜率到底是几，但是那些文章老是让我绝望。

与其在研究那些不晓得有没用的法子，不如去研究海龟系统，起码那是已经被证明能够盈利的法子。更有趣的是我发现我的法子和海龟系统也是挺类似的。